Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series

373 ج.م.
Liveغير متوفر

* Publisher‎:‎Cambridge University Press * Copyright‎:‎2013 * Language‎:‎ English * ISBN13 ‎:‎9781107630024 * Number Of Pages‎:‎ 278 pages * Edition‎:‎NEW The volatil... المزيد عند جوميا

اشتريه من جوميا

سعر ومواصفات Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series

  • أفضل سعر لـ Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series من جوميا فى مصر هو 373 ج.م.
  • طرق الدفع المتاحة هى
    دفع عند الاستلامبطاقة ائتمانيةالدفع البديل
  • تكلفة التوصيل هى 15 ج.م., والتوصيل فى خلال 2-5 أيام
  • تباع المنتجات المماثلة لـ Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series فى كتب مصر, جوميا مع اسعار تبدأ من 194.40 ج.م.
  • أول ظهور لهذا المنتج كان فى إبريل 07, 2016
  • من بين المنتجات المماثلة لـ Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series أرخص سعر هو 194.40 ج.م. من كتب مصر

المواصفات الفنية

SKU:JU030BKAKHIWNAFAMZ
الموديل:BACCAH ‎- 9781107630024
الخامة الأساسية:Paperback
المؤلف:Andrew C‎.‎ Harvey

وصف جوميا

  • Publisher‎:‎Cambridge University Press
  • Copyright‎:‎2013
  • Language‎:‎ English
  • ISBN13 ‎:‎9781107630024
  • Number Of Pages‎:‎ 278 pages
  • Edition‎:‎NEW
The volatility of financial returns changes over time and‎,‎ for the last thirty years‎,‎ Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ‎(‎GARCH‎)‎ models have provided the principal means of analyzing‎,‎ modeling and monitoring such changes‎.‎ Taking into account that financial returns typically exhibit heavy tails ‎- that is‎,‎ extreme values can occur from time to time ‎- Andrew Harvey‎'‎s new book shows how a small but radical change in the way GARCH models are formulated leads to a resolution of many of the theoretical problems inherent in the statistical theory‎.‎ The approach can also be applied to other aspects of volatility‎.‎ The more general class of Dynamic Conditional Score models extends to robust modeling of outliers in the levels of time series and to the treatment of time‎-varying relationships‎.‎ The statistical theory draws on basic principles of maximum likelihood estimation and‎,‎ by doing so‎,‎ leads to an elegant and unified treatment of nonlinear time‎-series modeling‎.‎

مميزات وعيوب Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series

  • لا يوجد تقييمات لهذا المُنتج.

منتجات مماثلة

منتجمتجرسعرطرق الدفعمدة التوصيلرسوم الشحن والتوصيل

متجر: كتب مصر

سعر: 194.40 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلام
مدة التوصيل: 5-8 أيام رسوم التوصيل: 10 ج.م. اشتريه

متجر: كتب مصر

سعر: 201.60 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلام
مدة التوصيل: 5-8 أيام رسوم التوصيل: 10 ج.م. اشتريه

متجر: كتب مصر

سعر: 259 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلام
مدة التوصيل: 5-8 أيام رسوم التوصيل: 10 ج.م. اشتريه

متجر: جوميا

سعر: 338 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلامبطاقة ائتمانيةالدفع البديل
مدة التوصيل: 2-5 أيام رسوم التوصيل: 15 ج.م. اشتريه

متجر: كتب مصر

سعر: 546 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلام
مدة التوصيل: 5-8 أيام رسوم التوصيل: 10 ج.م. اشتريه

متجر: كتب مصر

سعر: 615.60 ج.م.طرق الدفع:
دفع عند الاستلام
مدة التوصيل: 5-8 أيام رسوم التوصيل: 10 ج.م. اشتريه